مطالعه موردی: بانک سامان

تعیین ترکیب بهینه وام در بخش‌های اقتصادی

1394/11/10

محسن مهرآرا - صغری صادقیان

در این پژوهش، ترکیب بهینه پرتفوی اعتباری بانک در قالب بخش‌های اقتصادی مبتنی بر مدل بهینه‌سازی پرتفوی مارکوویتز را محاسبه می‌کنیم.
یافته‌ها نشان می‌دهد که به ترتیب بخش‌های خدمات، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان و کشاورزی از بیشترین سهم در پرتفوی بهینه وام بانک برخوردارند. اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی و ساختمان و به ویژه صنعت و معدن از جمله دارایی های ریسکی برای نظام بانکی محسوب می شود. نتایج مشابهی نیز برای پرتفوی یک نظام بانکی به دست می‌آید.
فصلنامه علوم اقتصادی - سال دوم- شماره 5 - زمستان 1387
واژه‌های کلیدی: بانک سامان، مدل مارکویتز، تسهیلات بانکی

دریافت فایل مقاله